实时行情 {#realtime}

GET /v1/realtime?symbol=603778.SS
GET /v1/realtime?symbol=600519.SS&symbol=603778.SS
GET /v1/realtime?symbol=600519.SS,603778.SS
GET /v1/realtime?symbol=603778.SS&include_valuation=true
GET /v1/realtime?symbol=603778.SS&include_depth=true

单只时 data 为对象；多只时 data 为数组。部分未命中时 HTTP 200，meta.missing 列出未找到的代码。

include_valuation=true 时额外返回：

需 realtime_valuation。

include_depth=true 时额外返回 depth（需 realtime_depth）：

需 realtime 权限（基础版及以上）。当前 Key 单次上限见 GET /v1/me 的 max_realtime_symbols。

ETF 不可走本接口（返回 400），须改用 /v1/etf/realtime 等专用路径。

指数不可走本接口（返回 400），须改用 /v1/index/realtime 等专用路径。

北交所不可走本接口（返回 400）。北交所无实时行情；分时请用 /v1/bj/trend，K 线可用 /v1/kline、/v2/kline 或 /v1/bj/kline。

实时行情 v2（compact） {#realtime-v2}

紧凑格式：字段名只出现一次，data 为字符串数组（一条一行），行内用 | 按 fields 顺序分割。适合全市场 / 大批量拉取。

GET /v2/realtime?symbol=600519.SS,000001.SZ
GET /v2/realtime?all=1
GET /v2/realtime?all=1&market=SS
GET /v2/realtime?all=1&market=US
GET /v2/realtime?symbol=AAPL.US,TSLA.US
GET /v2/realtime?symbol=600519.SS&include_depth=1&include_valuation=1

响应示例：

{
  "success": true,
  "format": "compact",
  "fields": ["symbol","name","price","open","high","low","pre_close","change","change_percent","volume","turnover","timestamp","time"],
  "sep": "|",
  "data": [
    "600519.SS|贵州茅台|1294.88|1308|..."
  ],
  "meta": {
    "count": 1,
    "mode": "batch",
    "trade_date": "20260727",
    "updated_at": "2026-07-27 14:02:56"
  }
}

解析：row.split(sep) 后与 fields[i] 对齐。含五档时 fields 追加 bp1,bv1,...,ap5,av5；含估值时追加 pe_ttm,pe_dynamic,pb,...。

压缩： 请求头带 Accept-Encoding: gzip 时，服务端对较大响应做 gzip（Content-Encoding: gzip）。curl 示例：

curl -s --compressed -H "X-API-Key: YOUR_KEY" -H "Accept-Encoding: gzip" \
  "https://klineshare.cn/v2/realtime?all=1&market=SS"

盘中全市场实时行情。需独立权限 realtime_v2（不在套餐默认 scopes 内，需单独开通；与 /v1/realtime 的 realtime 无关）。

沪深京个股 Tick WS {#realtime-ws}

沪深京个股 Tick 推送（与期货推送无关）。需独立权限 realtime_stream（不在套餐默认 scopes 内，需单独开通；与 HTTP /v1/realtime 的 realtime 无关）。

WS /v1/realtime/ws?api_key=YOUR_KEY&symbol=600519.SS
WS /v1/realtime/ws?api_key=YOUR_KEY&symbol=600519.SS,000001.SZ,920000.BJ

握手后也可发 JSON 控制帧：

{"op":"sub","symbols":["600519.SS","000001.SZ"],"snapshot":true}
{"op":"unsub","symbols":["000001.SZ"]}
{"op":"ping"}

不支持全市场订阅。同一账号并发连接数见 GET /v1/me 的 max_realtime_stream_subscriptions（超出顶掉最早连接）。握手或 JSON sub 单次及同一连接内合计不得超过 max_realtime_stream_symbols。

服务端帧：

tick 主要字段：

示例（Node / 浏览器）：

const ws = new WebSocket(
  'wss://YOUR_HOST/v1/realtime/ws?api_key=YOUR_KEY&symbol=600519.SS'
);
ws.onmessage = (ev) => console.log(JSON.parse(ev.data));

Level2 WS {#level2-ws}

沪深个股 Level2 推送（十档 / 委托队列 / 逐笔成交 / 逐笔委托）。需独立权限 level2（不在套餐默认 scopes 内，需单独开通）。

WS /v1/level2/ws?api_key=YOUR_KEY&symbol=600519.SS&channels=depth
WS /v1/level2/ws?api_key=YOUR_KEY&symbol=600519.SS,000001.SZ&channels=depth,orders,trades,entrust

握手后也可发 JSON 控制帧：

{"op":"sub","symbols":["600519.SS"],"channels":["depth","orders","trades","entrust"]}
{"op":"unsub","symbols":["600519.SS"],"channels":["trades"]}
{"op":"ping"}

不支持全市场订阅。同一账号并发连接数见 GET /v1/me 的 max_level2_subscriptions（超出顶掉最早连接）。握手或 JSON sub 占用的「标的×通道」合计不得超过 max_level2_slots。当下可订通道以 level2_channels 为准（套餐已开通但当前行情不提供的通道不会出现在该列表中）。

服务端帧：

depth 主要字段：symbol、name、time、date、pre_close、open/high/low/last、volume/amount、bids/asks（各最多 10 档，price + volume）。

orders：仅 买一 / 卖一 挂单明细（不是十档每档队列）。字段含 bid_price / ask_price、bid_amount / ask_amount / bid_orders / ask_orders、bid_queue / ask_queue（各最多约 50 笔量，单位手）。

trades：trades[]，每项含 id、time、price、volume、可选 amount、side（B 买 / S 卖 / N 中性）、可选 buy_order / sell_order（买卖委托号，同号可归组识别一笔吃多笔）、可选 buy_volume / sell_volume（成交后该委托剩余量，有则给出）。时间以推送为准，含收盘集合竞价与盘后固定价格时段。

entrust：entrusts[]，每项含 id（委托号，可与 trades 的 buy_order/sell_order 对齐）、time、price、volume（手）、side（B/S）。

ready 示例（握手或 sub/unsub 后都会回）：

{
  "type": "ready",
  "symbols": ["600519.SS", "000001.SZ"],
  "interest": {
    "600519.SS": ["depth", "entrust", "trades"],
    "000001.SZ": ["depth"]
  },
  "channels": ["depth", "entrust", "trades"],
  "slots": 4,
  "max_slots": 64,
  "allowed_channels": ["depth", "orders", "trades", "entrust"]
}

示例：

const ws = new WebSocket(
  'wss://YOUR_HOST/v1/level2/ws?api_key=YOUR_KEY&symbol=600519.SS&channels=depth,trades'
);
ws.onmessage = (ev) => console.log(JSON.parse(ev.data));

集合竞价分时（沪深京） {#auction}

单票集合竞价过程曲线（约 09:15–09:25，1 秒一点）。compact 响应，与 /v2/auction 全市场接口 不同权限。

GET /v1/auction?symbol=600519.SS

响应形态：

{
  "success": true,
  "format": "compact",
  "fields": ["time", "price", "matched_volume", "unmatched_volume"],
  "sep": ",",
  "row_sep": ";",
  "data": "09:15:00,1355.29,0,0;09:15:01,1355.3,400,400;…",
  "meta": { "symbol": "600519.SS", "tick_count": 601, "interval": "1s", "session": "call_auction" }
}

解析：data.split(row_sep) → 每行再 split(sep)，与 fields[i] 对齐。

最近一交易日；不支持按日查询历史。指数暂无此接口。权限 auction（基础版起）。建议请求带 Accept-Encoding: gzip。

集合竞价 v2（compact） {#auction-v2}

集合竞价时段（交易日 09:15–09:30）行情，接口形态对齐 /v2/realtime。

GET /v2/auction?symbol=600519.SS&include_minutes=1
GET /v2/auction?all=1
GET /v2/auction?all=1&market=SS
GET /v2/auction?trade_date=20260724&all=1

响应 fields 默认含：symbol,name,trade_date,pre_close,match_price,change,change_percent,auction_volume,open_price,open_volume,open_amount,open_avg,minutes_n；include_minutes=1 时追加 minutes，并返回：

• minutes_fields: ["time","price","volume","amount"]
• minutes_sep: ,
• minutes_row_sep: ;

minutes 示例（一行内，无 JSON）::

09:15,1297.41,0,0;09:20,1293.66,3400,0;09:25,1308,136600,0;09:26,1308,136600,178672800

解析：先按 minutes_row_sep 拆根，再按 minutes_sep 与 minutes_fields 对齐。 需独立权限 auction_v2（不在套餐默认 scopes 内）。

北交所行情（历史） {#bj-quote}

北交所无实时行情。分时须走 /v1/bj/trend；K 线可用 /v1/kline、/v2/kline（与沪深同路径），亦可继续用 /v1/bj/kline。

GET /v2/kline?symbol=920000.BJ&period=86400&adjust_type=forward&count=256
GET /v1/bj/kline?symbol=920000.BJ&period=86400&adjust_type=forward&count=256
GET /v1/bj/trend?symbol=920000.BJ&date=20250620

代码格式：920000.BJ 或 bj920000。

主要指数 {#indices}

指数与个股强制拆分：实时、分时、K 线须走 /v1/index/*，权限为独立 scope index_realtime / index_trend / index_kline。个股接口对指数代码返回 400。

GET /v1/index/realtime?symbol=000001.SS
GET /v1/index/trend?symbol=000001.SS
GET /v2/index/kline?symbol=000001.SS,399001.SZ&period=86400&count=120

仅接受 quote_ready=true 的指数（见公开指数目录）。

精选清单（listed=true）：

GET /public/v1/indices

全量/搜索（limit 默认 200、最大 2000；加 keyword / listed / quote_ready 任一即浏览目录）：

GET /public/v1/indices?quote_ready=1
GET /public/v1/indices?listed=all&limit=2000
GET /public/v1/indices?keyword=军工&limit=20
GET /public/v1/indices?keyword=399967
GET /public/v1/indices?keyword=红利

无参数时返回精选约 48 条。目录中的指数均可用于 /v1/index/*。

搜索响应 data[] 含 symbol、name、code、market、group、quote_ready、listed。

精选列表响应 data[] 含 symbol、name、group、quote_ready；股指期货类另含 futures（IF/IH/IC/IM）。

裸写 000001 会解析为个股平安银行（000001.SZ），查询上证请用 000001.SS。

指数 K 线无复权，请求时 adjust_type 固定为 none。

分时图 {#trend}

GET /v1/trend?symbol=300042.SZ
GET /v1/trend?symbol=600519.SS&date=20250620

需 trend 权限（基础版及以上）。每次仅 1 只 symbol；可选 date=YYYYMMDD 查询历史交易日分时。指数请用 /v1/index/trend。

响应 data 结构：

data[] 每项含 timestamp（毫秒）、price、avg_price、volume、turnover、open、high、low、change、change_percent。meta 含 symbol、instrument_type、tick_count；历史分时另含 date。

K 线 {#kline}

推荐 K 线 v2 GET /v2/kline（旧接口 GET /v1/kline 已过时）。

GET /v2/kline?symbol=600519.SS,000001.SZ&period=86400&count=120
GET /v2/kline?symbol=603778.SS&period=86400&adjust_type=forward&count=256
GET /v2/kline?symbol=920000.BJ&period=86400&count=120
GET /v2/kline?symbol=600519.SS&count=120&indicators=ma:5,10,20&indicators=rsi:14&indicators=macd:12,26,9&indicators=boll:20,2

• symbol：逗号分隔，最多 5 只（也可只传 1 只）；沪深个股与北交所 *.BJ 均可
• 响应：symbols: { "600519.SS": [[...], ...], ... }；顶层 fields 为列名（传 fields=0 可省略）
• 指数用 /v2/index/kline，ETF 用 /v2/etf/kline；北交所亦可继续用 /v1/bj/kline
• raw（SDK）：传 format=raw（或 raw=1）时，symbols 各值为分隔字符串（默认仍为二维数组）。解析：row_sep 拆行 → sep 拆列，与 fields 对齐。建议同时带 Accept-Encoding: gzip。

GET /v2/kline?symbol=600519.SS&period=86400&count=120&format=raw

{
  "success": true,
  "format": "raw",
  "fields": ["date","timestamp","open","high","low","close","volume","amount"],
  "sep": "|",
  "row_sep": ";",
  "symbols": {
    "600519.SS": "20231115|1700000000|100|101|99|100|1|1;..."
  },
  "meta": {}
}

复权方式见响应 meta.adjust_mode：

• direct：按请求的 adjust_type 返回
• factor：用不复权价 + 复权因子换算（因子见 /v1/adjust-factors；不建议，请改用 affine / /v1/adjust-params）
• affine（推荐）：用不复权价 + 复权参数换算（见 /v1/adjust-params）

带 indicators 时，每行附带 indicators 对象；前段可能为 null（见 meta.warmup_bars，不计入 count）。

data[].indicators 结构示例：

{
  "date": "20250620",
  "close": 105.2,
  "indicators": {
    "ma:5,10,20": { "5": 104.2, "10": 103.1, "20": 102.0 },
    "rsi:14": { "14": 55.3 },
    "macd:12,26,9": { "dif": 0.5, "dea": 0.3, "macd": 0.4 },
    "boll:20,2": { "upper": 110.0, "mid": 105.0, "lower": 100.0 }
  }
}

可用指标种类与单次上限见 GET /v1/me 的 kline.allowed_indicators_label、kline.max_indicator_specs。

周期取值（period 秒）：

K 线 data[] 每项含 timestamp（毫秒）、date、open、high、low、close、volume、turnover、amount、以及 average_px / avg_px、px_change / px_change_rate、turnover_ratio（日 K 等；分钟线换手常为 0）。

成交额字段说明：turnover 与 amount 同值、同单位（元），互为别名，便于不同客户端习惯；volume 为成交量（股）；turnover_ratio 为换手率（百分比数值，如 0.3066 表示约 0.3066%，勿与成交额混淆）。